Risikomanagement und -controlling


Komplexe Finanzinstrumente und illiquide Märkte haben zu deutlich erhöhten Risiken bei Wertpapieren, Derivaten und Krediten geführt. Die Bemessung von Liquiditäts- und Kontrahentenrisiken hat sich deutlich erschwert. Der außerbörsliche (OTC) Handel ist zugunsten des börslichen Handels erheblich reduziert worden (EMIR), doch die zahlreichen neu entstandenen Handelsplattformen haben aufgrund der mangelnden Transparenz das Bonitäts- und das Liquiditätsrisiko stark erhöht. Das Rating nationaler wie internationaler Geschäftspartner sowie die Bewertung derer Emissionen sind nur unter großer Unsicherheit möglich. Vor diesem Hintergrund sind Risikomanagement und -controlling nicht nur erheblich komplexer geworden, sondern erfordern eine umfangreiche Neudefinition und Neustrukturierung des einzusetzenden Instrumentariums.

Unsere Leistungen

  • Erweiterung der Risikomodellierungssysteme unter Verwendung komplexer quantitativer Verfahren
  • Konzeption hochwertiger Hedging und Portfolio Bewertungssysteme
  • Due Diligence und Bewertung von Hedge Funds und ABS
  • Erweiterung bestehender Perfomance Messsysteme
  • Entwicklung innovativer Verfahren zur Handels-, Kredit- und Liquiditätsrisikosteuerung